Atļaujas izmantot kapitāla prasību aprēķinā iekšējos modeļus, pieejas un metodes saņemšanas noteikumi 8. pants

Lai saņemtu atļauju pašu kapitāla prasības aprēķinā izmantot šo noteikumu 1.4. apakšpunktā minēto iekšējo metodi, pieeju vai modeli, iestāde iesniedz Latvijas Bankai vismaz šādu informāciju, ņemot vērā katras atsevišķās metodes, pieejas vai modeļa specifiku:

8.1. ziņas par kontaktpersonu jautājumos par iesnieguma izskatīšanu (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

8.2. iestādes organizatoriskās struktūras aprakstu;

8.3. metodes, pieejas vai modeļa ieviešanas un izmantošanas aprakstu un informāciju par metodes izmantošanu attiecīgā riska pārvaldībā;

8.4. iestādes veiktu analīzi, kas pamato, ka konkrētā metode, pieeja vai modelis ir atbilstošs konkrētās iestādes riska profilam un konkrēto risku pārvaldībai;

8.5. apkopotus datus par metodes, pieejas vai modeļa izmantošanu pietiekami garā vēsturiskā posmā (piemēram, triju gadu), tai skaitā aprēķinu salīdzinājumu ar līdz šim izmantotajām metodēm, pieejām vai modeļiem un reāliem vēsturiskajiem datiem, kā arī spriedzes testu rezultātiem, ciktāl tie ir piemērojami;

8.6. ārējā auditora atzinumu par metodes, pieejas vai modeļa konceptuālo pareizību, tā iekļaušanu attiecīgā riska pārvaldībā un izmantošanas pozitīvo pieredzi;

8.7. informāciju par metodē, pieejā vai modelī izmantoto datu avotu, to precizitāti un atbilstību konkrētās iestādes modelim, pieejai vai metodei;

8.8. informāciju, kas parāda, ka iestādes ekspertiem un vadībai ir pietiekamas zināšanas par metodes, pieejas vai modeļa būtību un par to, kā tas ir integrēts attiecīgā riska pārvaldībā;

8.9. atbilstības pašnovērtējumu (3. pielikums), kas apliecina metodes, pieejas vai modeļa atbilstību attiecīgajām Regulas Nr. 575/2013 un cita saistošā regulējuma prasībām (piemēram, tādu regulējošo tehnisko standartu prasībām, kuri izstrādāti atbilstoši Regulā Nr. 575/2013 ietvertajiem deleģējumiem), pamatojoties uz iekšējiem dokumentiem (piemēram, politikām, procedūrām, pārskatiem), kurus pievieno iesniegumam;

8.10. citus dokumentus, kas iestādes vērtējumā dod pamatu Latvijas Bankas atļaujas saņemšanai.