57. pants

Kredītiestāde var noteikt RSNK apmēru, izmantojot tās izstrādāto iekšējo modeli, metodi vai pieeju, kas atzīst diversifikācijas efektus, un nodrošinot, ka:

57.1. kredītiestādes iekšējos normatīvajos dokumentos ir noteikts kredītiestādes izmantotais iekšējais modelis, metode vai pieeja diversifikācijas efektu atzīšanai (piemēram, korelācijas matricas, kopulas, pilnas modelēšanas vai simulācijas pieeja) un ir aprakstīti galvenie parametri un pieņēmumi;

57.2. kredītiestāde ir analizējusi izmantotā iekšējā modeļa, metodes vai pieejas diversifikācijas efektu atzīšanai ierobežojumus un pieņēmumus, tai skaitā ir veikusi galveno pieņēmumu jutīguma analīzi, analizējusi iespējamo mijiedarbību starp riskiem un citus ierobežojumus;

57.3. diversifikācijas efektu noteikšanā kredītiestāde nepaļaujas tikai uz ekspertu vērtējumu, bet izmantotie pieņēmumi un parametri ir statistiski pamatoti un parametru noteikšanā kredītiestāde izmanto datus par vismaz piecu gadu periodu;

57.4. kredītiestāde veic regulāras izmantotā iekšējā modeļa, metodes vai pieejas darbības drošuma un datu kvalitātes pārbaudes;

57.5. attiecībā uz riskiem, kuriem Regula Nr. 575/2013 nosaka pašu kapitāla prasības, diversifikācijas efektu atzīšanas dēļ netiek samazināts tiem saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 92. panta prasībām attiecīgi aprēķinātais riska darījumu riska svērtās vērtības reizinājuma ar 8 procentiem apmērs vai pašu kapitāla prasību apmērs.

58