25. pantsRisku pārvaldīšana

Risku pārvaldīšana

1(1) Lai nodrošinātu visu ar fonda ieguldījumu stratēģiju saistīto un fonda darbībai piemītošo vai iespējamo risku identificēšanu, mērīšanu, pārvaldīšanu un uzraudzību, pārvaldnieks izveido risku pārvaldīšanas sistēmu. Novērtējot fonda aktīvu kredītspēju, pārvaldnieks neizmanto Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 9.septembra Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām minēto ārējo kredītu novērtējuma institūciju (reitingu aģentūru) sniegtos kredītreitingus mehāniski, kā arī neizmanto tos kā vienīgo kredītriska izvērtēšanas mēru.

2(2) Pārvaldnieks regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā novērtē risku pārvaldīšanas sistēmas efektivitāti un veic pasākumus atklāto nepilnību un trūkumu novēršanai.

3(3) Pārvaldnieks nodrošina, ka risku kontroles funkcija ir organizatoriski un funkcionāli nodalīta no pārvaldnieka darbības, kuru tā kontrolē. Ja pārvaldnieks plāno atkāpties no šīs prasības ievērošanas, tas iesniedz Latvijas Bankai pamatojumu tam, ka risku kontroles funkcija nodrošina efektīvu risku pārvaldīšanu, un dokumentus, kas apliecina, ka pārvaldnieka izstrādātās un ieviestās kontroles procedūras esošo vai iespējamo interešu konflikta situāciju novēršanai nodrošina neatkarīgu risku pārvaldīšanu.

4(4) Pārvaldnieks ievēro pienācīgu rūpību, veicot ieguldījumus fonda vārdā atbilstoši fonda darbības noteikumos aprakstītajai ieguldījumu stratēģijai un mērķiem, kā arī fonda riska profilam, un nodrošina, ka pienācīgas rūpības ievērošanas process atbilst fonda darbības specifikai, ir dokumentēts un tiek regulāri pārskatīts.

5(5) Pārvaldnieks nodrošina visu ar fonda ieguldījumiem saistīto risku un to kopējās ietekmes uz fonda ieguldījumu portfeli nepārtrauktu identificēšanu, mērīšanu, pārvaldīšanu un pārraudzību, kas ietver arī fonda darbības specifikai atbilstošu stresa testēšanu.

6(6) Pārvaldnieks nodrošina, ka katra tā pārvaldē esošā fonda riska profils atbilst fonda apmēram, ieguldījumu portfeļa struktūrai, fonda darbības noteikumos aprakstītajai ieguldījumu stratēģijai un mērķiem.

7(7) Pārvaldnieks katram tā pārvaldē esošajam fondam nosaka maksimālo sviras finansējuma apmēru, kuru pārvaldnieks ir tiesīgs uzņemties fonda vārdā, kā arī maksimālo apmēru, kādā darījumu partnerim ir atļauts atkārtoti izmantot saistībā ar sviras finansējuma darījumiem saņemto garantiju vai nodrošinājumu, ņemot vērā vismaz šādus kritērijus un apsvērumus:

81) fonda veidu;

92) fonda ieguldījumu stratēģiju;

103) fonda sviras finansējuma avotus;

114) savstarpējo saikni vai darījumu attiecības ar citiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem vai darījumu partneriem, kas var izraisīt sistēmisko risku;

125) nepieciešamību ierobežot riska darījumu apmēru ar katru darījumu partneri;

136) sviras finansējuma nodrošinājuma apmēru;

147) aktīvu un saistību attiecības rādītāju;

158) pārvaldnieka darbības apmēru un veidu tirgos, kuros tas darbojas pārvaldītā fonda vārdā.

16(8) Prasības risku pārvaldīšanai nosaka Regula Nr. 231/2013.