53. pants
Iekšējo modeļu pieejas izmantošanas atļauja

(1) Latvijas Banka regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados pārbauda, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas atbilstoši Regulas Nr. 2019/2033 22. panta prasībām saņēmusi atļauju izmantot alternatīvo iekšējā modeļa pieeju pašu kapitāla aprēķinam, atbilst atļaujas saņemšanas nosacījumiem, kas ietverti Regulas Nr. 575/2013 kapitāla prasībās. Minētajā pārbaudē Latvijas Banka pastiprināti pārbauda:

1) ieguldījumu brokeru sabiedrības komercdarbības modeļa izmaiņas;

2) iekšējā modeļa pieejas piemērošanu jauniem ieguldījumu produktiem;

3) kā ieguldījumu brokeru sabiedrība pilnveido iekšējā modeļa pieeju atbilstoši pārbaudītām mūsdienīgām tehnikām un praksei.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā pārbaudē Latvijas Banka konstatē, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējā modeļa pieeja neaptver visus būtiskos riskus, tā pieprasa, lai konstatētās nepilnības tiek novērstas. Lai mazinātu riskus līdz nepilnību novēršanai, Latvijas Banka var noteikt:

1) paaugstinātu koeficientu, kas izmantojams pašu kapitāla aprēķinam saskaņā ar iekšējā modeļa pieeju;

2) papildu pašu kapitālu vai veikt citus piemērotus un iedarbīgus pasākumus.

(3) Ja ieguldījumu brokeru sabiedrības ar tirgu saistīto risku pašu kapitāla aprēķinam izmantotā iekšējā modeļa pārbaudē konstatēts, ka iekšējais modelis nav vai vairs nav pietiekami precīzs, jo, veicot atpakaļejošu pārbaudi saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 366. pantu, konstatēts, ka pārsniegumu skaits neatbilst pieļaujamam līmenim, Latvijas Banka pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība nekavējoties novērš konstatētās nepilnības, vai anulē atļauju izmantot iekšējo modeli.

(4) Ja Latvijas Banka konstatē, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība neatbilst iekšējā modeļa pieejas izmantošanas atļaujas saņemšanas nosacījumiem, un ieguldījumu brokeru sabiedrība nevar pamatoti pierādīt, ka neatbilstībai nav būtiskas ietekmes uz pašu kapitāla aprēķinu, Latvijas Banka pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība izstrādā un īsteno pasākumu plānu, kas nodrošina neatbilstības novēršanu. Latvijas Banka pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība veic izmaiņas tās iesniegtajā neatbilstību novēršanas plānā, ja tajā paredzētie pasākumi nenodrošinās pilnīgas atbilstības atjaunošanu vai to īstenošanas termiņi nav pieņemami.

(5) Ja ir pamats uzskatīt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība nespēs pieņemamā laikā atjaunot iekšējā modeļa pieejas atbilstību tās izmantošanas atļaujas saņemšanas nosacījumiem, un ieguldījumu brokeru sabiedrība nav pamatoti pierādījusi, ka neatbilstībai nav būtiskas ietekmes uz pašu kapitāla aprēķinu, Latvijas Banka anulē atļauju izmantot iekšējā modeļa pieeju vai atļauj to izmantot tikai tādās jomās, kurās ir nodrošināta vai pieņemamā laikā tiks nodrošināta pilnīga atbilstība atļaujas saņemšanas nosacījumiem.

(6) Veicot šā panta pirmajā daļā minēto pārbaudi, Latvijas Banka ņem vērā Eiropas Banku iestādes:

1) veikto ieguldījumu brokeru sabiedrību iekšējo modeļu analīzi kopumā un attiecībā uz to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrības izmanto iekšējos modeļus līdzīgiem riskiem vai riska darījumiem;

2) izstrādātās vadlīnijas.

54

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.10.2022. likumu, kas stājas spēkā 03.11.2022. Grozījums par vārdu "Komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 01.01.2023. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)