65. pants

1Darījumi ar atvasinātajiem finansu instrumentiem

2(1) Fonda līdzekļus drīkst

3ieguldīt atvasinātajos finansu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā

4likuma 62.panta pirmajā daļā minētajos tirgos vai ārpusbiržas

5tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

61) to bāzes aktīvs ir šā likuma

762., 63. un 64.pantā minētie finansu instrumenti, finansu

8(vērtspapīru un procentu) indeksi, procentu likmes, valūtas,

9kurās saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu ir

10paredzēts veikt fonda līdzekļu ieguldījumus;

112) ārpusbiržas atvasināto finansu

12instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kas atbilst šā

13likuma 63.panta pirmās daļas prasībām;

143) katru dienu notiek ārpusbiržas

15atvasinātā finansu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana

16un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finansu

17instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt,

18veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.

19(2) Ja paredzēts uz fonda

20rēķina veikt darījumus ar atvasinātajiem finansu instrumentiem,

21fonda prospektā nepārprotami jānorāda, vai šādi darījumi tiks

22veikti, lai ierobežotu risku vai lai gūtu peļņu, kā arī

23atvasināto finansu instrumentu iespējamā ietekme uz attiecīgā

24fonda ieguldījumu portfeļa kopējo risku.

25(3) Sabiedrība īsteno tādu

26risku pārvaldīšanas politiku, kas nodrošina tai iespēju jebkurā

27laikā noteikt un vadīt ar atvasinātajiem finansu instrumentiem

28saistītos riskus un šo atvasināto finansu instrumentu ietekmi uz

29fonda ieguldījumu portfeļa kopējo risku. Sabiedrība nosaka

30atvasināto finansu instrumentu vērtēšanas politiku un metodes,

31kas nodrošina ārpusbiržas atvasinātā finansu instrumenta ticamu

32un pārbaudāmu novērtēšanu.

33(4) Ja paredzēts uz fonda

34rēķina veikt darījumus ar atvasinātajiem finansu instrumentiem,

35sabiedrība sagatavo, apstiprina un iesniedz Komisijai noteikumus,

36kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un

37atvasināto finansu instrumentu vērtēšanas metodes, kā arī, pirms

38uzsākts darījums ar atvasinātajiem finansu instrumentiem,

39iesniedz Komisijai informāciju par izmantotajiem atvasināto

40finansu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem,

41kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks lietotas

42attiecīgā atvasinātā finansu instrumenta izraisītā riska

43ierobežošanai.