65. pants

Darījumi ar atvasinātajiem finansu instrumentiem

(1) Fonda līdzekļus drīkst

ieguldīt atvasinātajos finansu instrumentos, kuri tiek tirgoti šā

likuma 62.panta pirmajā daļā minētajos tirgos vai ārpusbiržas

tirgū un vienlaikus atbilst šādām prasībām:

1) to bāzes aktīvs ir šā likuma

62., 63. un 64.pantā minētie finansu instrumenti, finansu

(vērtspapīru un procentu) indeksi, procentu likmes, valūtas,

kurās saskaņā ar fonda prospektu vai fonda pārvaldes nolikumu ir

paredzēts veikt fonda līdzekļu ieguldījumus;

2) ārpusbiržas atvasināto finansu

instrumentu darījuma partneris ir kredītiestāde, kas atbilst šā

likuma 63.panta pirmās daļas prasībām;

3) katru dienu notiek ārpusbiržas

atvasinātā finansu instrumenta ticama un pārbaudāma novērtēšana

un jebkurā laikā pēc sabiedrības iniciatīvas atvasināto finansu

instrumentu par tā patieso vērtību var pārdot vai likvidēt,

veicot kompensējošu (pretēju) darījumu.

(2) Ja paredzēts uz fonda

rēķina veikt darījumus ar atvasinātajiem finansu instrumentiem,

fonda prospektā nepārprotami jānorāda, vai šādi darījumi tiks

veikti, lai ierobežotu risku vai lai gūtu peļņu, kā arī

atvasināto finansu instrumentu iespējamā ietekme uz attiecīgā

fonda ieguldījumu portfeļa kopējo risku.

(3) Sabiedrība īsteno tādu

risku pārvaldīšanas politiku, kas nodrošina tai iespēju jebkurā

laikā noteikt un vadīt ar atvasinātajiem finansu instrumentiem

saistītos riskus un šo atvasināto finansu instrumentu ietekmi uz

fonda ieguldījumu portfeļa kopējo risku. Sabiedrība nosaka

atvasināto finansu instrumentu vērtēšanas politiku un metodes,

kas nodrošina ārpusbiržas atvasinātā finansu instrumenta ticamu

un pārbaudāmu novērtēšanu.

(4) Ja paredzēts uz fonda

rēķina veikt darījumus ar atvasinātajiem finansu instrumentiem,

sabiedrība sagatavo, apstiprina un iesniedz Komisijai noteikumus,

kuros detalizēti aprakstīta risku pārvaldīšanas politika un

atvasināto finansu instrumentu vērtēšanas metodes, kā arī, pirms

uzsākts darījums ar atvasinātajiem finansu instrumentiem,

iesniedz Komisijai informāciju par izmantotajiem atvasināto

finansu instrumentu veidiem, no tiem izrietošajiem riskiem,

kvantitatīvajiem ierobežojumiem un metodēm, kuras tiks lietotas

attiecīgā atvasinātā finansu instrumenta izraisītā riska

ierobežošanai.